检验方法:
平稳序列I(0),一阶差分 I(-1),仍然是平稳的,ADFtest 仍然会拒绝原假设。这个现象叫做over differencing。
不能因为一阶差分是平稳的就确定原序列是非平稳的。你可能over difference了。我说作者可能是用EVIEWS,因为他原文我找到了,看他画那几个图,挺像是EVIEWS做的。至于他到底是用MATLAB,R,OX,还是STATA无所谓的。
t统计量比ADF的1%的(套,希腊字母)还要小,所以拒绝零假设,零假设为:存在单位根。拒绝零假设就是拒绝存在单位根咯(拒绝非平稳)。
这里得出非平稳的结论,可能在做ADF检验时候用的是一阶差分,所以得出一阶差分平稳,那么原序列当然是非平稳的咯。